La Provincia di Sondrio è composta da un territorio prevalentemente montuoso solcato da valli che si estendono principalmente per via longitudinale; le principali sono la Valtellina e la Valchiavenna.
A nord e a ovest la provincia di Sondrio confina con la Svizzera (Canton Grigioni), a ovest con la Provincia di Como e la Provincia di Lecco, a sud con la Provincia di Bergamo e a est con la Provincia di Brescia e con il Trentino-Alto Adige (Provincia di Trento e Provincia di Bolzano).
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Sita nella zona che i romani chiamavano Gallia cisalpina, la Provincia di Sondrio fu abitata in età antica da popolazioni celtiche, scomparse dopo l'avvento della dominazione romana.