Nel 1514 divenne vescovo di Trento Bernardo Clesio, uomo di governo e diplomatico della Casa d'Asburgo, nonché uno dei maggior organizzatori del Concilio di Trento. Legato alla cultura tedesca, il cardinal Clesio fu una figura di respiro internazionale che aprì il Principato anche alle novità artistiche del Rinascimento italiano. Sovrano di un piccolo Principato di frontiera, Clesio divenne un mecenate e chiamò ad affrescare nel 1531 il rinascimentale Magno Palazzo che aveva fatto edificare i fratelli Dosso e Battista Dossi, Marcello Fogolino e Gerolamo Romanino.

A Romanino venne affidata la decorazione di vari ambienti, tra cui la loggia del cortile dei Leoni, un ambiente posto in posizione centrale e di comunicazione fra le varie parti del palazzo. Egli realizzò nello spazio pittorico della loggia, impaginando sapientemente il suo racconto tra i riquadri della volta, le vele triangolari, i pennacchi e le lunette, uno dei cicli pittorici più originali e suggestivi del Rinascimento, composto da una serie eterogenea di scene a tema profano, con episodi mitologici o della storia romana, e di scene ricavate dalla Bibbia.

Gli affreschi posti nelle lunette della loggia formano una successione di scene con protagoniste femminili, dense di rimandi (di non facile interpretazione simbolica) tanto alla virtù che alla avvenenza muliebre. Vi troviamo: l'episodio di Giuditta e Oloferne, un concerto di flauti, l'uccisione di Virginia e il suicidio di Lucrezia raccontati da Tito Livio, la raffigurazione delle Tre Grazie, il suicidio di Cleopatra raccontato da Plutarco, il racconto di Sansone e Dalila, un concerto campestre, la rappresentazione di Venere e Cupido. A tali scene si aggiunge, nella volta vicino alla scala, il ratto di Ganimede circondato da putti sorpresi in pose inconsuete. Nell'ampio riquadro centrale della volta, in posizione dominante, troviamo infine la scena vertiginosa di Fetonte incapace di controllare i cavalli imbizzarriti che trascinano il Carro del Sole.

Nella Sala delle Udienze il pittore bresciano dipinse un ritratto di Bernardo Clesio impegnato nel lavoro con il suo segretario, posto sopra l'ingresso e attorniato dagli stemmi familiari e del Principato. Sulle pareti della stanza pose le figure dei sovrani della dinastia d'Asburgo, che fece relazionare con gli imperatori romani posti di fronte, in un legame diretto e spirituale fra l'antico Impero Romano e il Sacro Romano Impero Germanico. Accanto alle scene ufficiali di ispirazione classico-umanistica, Romanino affrontò - nel pianerottolo presso la loggia e lungo la scala che scende in giardino - anche soggetti nei quali egli poteva esprimere appieno il suo temperamento di pittore ironico e beffardo. Si tratta scene derivate dalla vita quotidiana presso corte, come la "Paga dei lavoranti" (con un accigliato "sovrintendente" ed una coppia di operai poco soddisfatti), il "Buffone che gioca con la scimmia" (che tutti gli ospiti di Clesio conoscevano bene); oppure scene di carattere più sagace come quella di Un soldato che corteggia una donna o quella comica della "Castrazione di un gatto". Dosso Dossi venne chiamato ad affrescare la Sala grande, la Sala degli specchi, la Camera del Camin Nero, la Stua della Famea (il refettorio, che venne trasformato dagli Austriaci nella Sala del Tribunale) e altre stanze.